ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс эконометрики появился в учебных планах по экономическим
специальностям совсем недавно. Как видно из названия курса (“эконо” – экономика, “-метрика” – измерение), он посвящен проблемам измерения экономических величин и процессов. Впрочем, некоторые авторы предпочитают название курса “эконометрия”. В более широком смысле слова эконометрика занимается применением математических методов (в частности, методов теории вероятностей и математической статистики) в экономической теории.
В системе западного экономического образования курс эконометрики наряду с микроэкономикой и макроэкономикой рассматривается как
важнейшая составляющая курса экономической теории. В России до
недавнего времени вопросы, относящиеся к эконометрике, изучались в
курсах статистики (экономической статистики), а также в курсе математической статистики. Владение методами математической статистики является совершенно необходимым при изучении эконометрики, и
мы будем далее часто о них напоминать. Для повторения основных понятий теории вероятностей и математической статистики можно обратиться к учебнику В. Е. Гмурмана [3]. Что же касается собственно курса эконометрики, то для более полного его изучения можно, в первую
очередь, рекомендовать учебные пособия [4, 5, 8].
Предложенный текст лекций по дисциплине «Эконометрика» содержит основные положения и может быть взят за основу при изучении
данного курса студентами экономических специальностей заочного вида
обучения.
В первом разделе приведены математические модели, аппроксимирующие взаимосвязи экономических показателей и явлений, анализируются возможности их применения для прогнозирования реальных экономических процессов. Особое внимание уделено анализу исходной информации: источникам ее получения, классификации,
методам переработки, точности.
Особенно подробно рассмотрены временные ряды, как один из наиболее распространенных методов аппроксимации экономических явлений. При анализе составляющих временных рядов используется аппарат теории вероятностей, рассматривающий их как случайные величины, и тригонометрические ряды Фурье.
Отдельный раздел посвящен оценке качества спецификации созданной математической модели, анализу ошибок аппроксимации.
Как уже говорилось, в лекциях даются лишь основные положения –
за уточнениями следует обращаться к рекомендуемой литературе.
Авторы надеются, что данный текст лекций окажется полезным в
учебном процессе и с благодарностью примут замечания и пожелания
читателей. Авторы считают своим приятным долгом выразить глубокую благодарность первому проректору ГУАП В. И. Хименко и сотрудникам кафедры компьютерной математики и программирования за поддержку и помощь в работе.