Назначение ПК «ЛВ-оценка и анализ кредитных рисков»
На российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и
анализу кредитных рисков физических и юридических лиц (www.
inorisklab.com), использующая логико-вероятностную (ЛВ) теорию
риска с группами несовместных событий (гНС), которая отвечает
требованиям соглашения «базель II» к методам количественной
оценки кредитных рисков и резервирования.
Оказываются следующие интернет-услуги банку []:
) построение модели кредитного риска по статистике банка,
вычисление атрибутов риска множества кредитов банка и анализ
кредитной деятельности банка модели риска;
2) оценка риска кредита, вычисление атрибутов риска и анализ
риска кредита.
ЛВ-теория оценки и анализа кредитных рисков и специальные
логические программные средства Software создавались и исследовались около 0 лет. Апробация выполнялась по данным западного
банка (000 кредитов) и двух российских банков (по 500 кредитов
физическим и юридическим лицам). Для западного банка кредитный риск в среднем уменьшался с 28 до 7%. Для российских банков кредитный риск в среднем уменьшался с 0 до 5%.
Коммерческая версия Software
В настоящее время на рынке имеются скоринговые методики и
программные продукты для оценки кредитного риска на основе линейного и квадратичного дискриминантного анализа, нейронных
сетей и data mining. ЛВ-теория кредитного риска с гНС разительно отличается от распространенных скоринговых методик и имеет
следующие особенности [2]:
• использование логического сложения событий вместо арифметического сложения баллов или других показателей;
• адекватная логическая формулировка сценария кредитного
риска;
• применение базы знаний по кредитам в виде системы логических уравнений вместо традиционной базы данных;
• построение логической и вероятностных моделей кредитного
риска;
• определение вероятностей событий с учетом гНС и формулы
байеса;
• корректная формулировка целевой функции для идентификации модели риска по статистическим данным;
• использование специальных логических Software.
Именно из этих особенностей вытекают достоинства ЛВ-модели
кредитного риска [3–6]:
• в два раза больше точность в распознавании хороших и плохих
кредитов;
• в семь раз больше робастность (устойчивость классификации
кредитов);
• абсолютная прозрачность в оценке и анализе риска кредита,
множества кредитов банка и самой модели риска;
• возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания хороших и плохих кредитов, число параметров
и градаций, описывающих кредит. Снижение риска почти вдвое
позволяет уменьшить потери банка и существенно снизить процент
за кредит, привлечь больше клиентов и повысить конкурентоспособность банка.
Демоверсия Software
Настоящая демоверсия